Евразийский
научный
журнал

Перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС

Поделитесь статьей с друзьями:
Автор(ы): Озарнов Руслан Владиславович
Рубрика: Экономические науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал №6 2016»  (июнь)
Количество просмотров статьи: 2241
Показать PDF версию Перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС

Озарнов Руслан Владиславович
Финансовый университет при Правительстве РФ,
факультет МЭО
Магистрант «Международные финансы и банки»,
г.Москва

Ozarnov Ruslan. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Faculty of International Economic Relations,
MSc in International Finance and Banking,
Moscow

Banking ensuring prospects of trade cooperation between BRICS countries

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматриваются перспективы банковского обеспечения внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования путем построения эконометрической модели прогнозирования экспорта и импорта стран БРИКС на 2016-2020 гг. В результате проведенного исследования предложены направления развития банковского бизнеса, а также рекомендации институтам развития торгово-экономических связей.

ABSTRACT The research focuses on the banking ensuring prospects of foreign economic activity of business using econometric model that forecast export and import of BRICS countries. As a result of this research the author suggests the directions for banking development as well as the recommendations for international trade development institutes.

Ключевые слова: эконометрика, международная торговля, макроэкономическое прогнозирование, международные экономические отношения, банковское дело, банки развития, торговое финансирование, международные финансы, БРИКС

Keywords: econometrics, international trade, macroeconomic forecasting, international economic relations, banking, development banks, trade finance, international finance, BRICS

В условиях современной глобальной экономики внешнеторговая деятельность и глубокая интеграция в международные экономические и финансовые отношения являются приоритетными направлениями экономического развития для всех стран-членов группы БРИКС, а увеличение экспортно-импортных операций рассматривается в качестве одного из катализаторов экономического роста, инноваций и развития.

Финансово-кредитные учреждения и экономические агенты в процессе торгового сотрудничества дополняют друг друга: с одной стороны финансово-кредитные учреждения способствуют развитию торговых отношений путем торгового финансирования, льготного кредитования, предоставления гарантий, оказания поддержки экспортерам и импортерам товаров и услуг в выходе на внешние рынки. С другой стороны, компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, способствуют развитию банковского бизнеса, созданию новых банковских продуктов. Таким образом, в целях исследования перспективы банковского обеспечения торгового сотрудничества стран группы БРИКС представляется целесообразным построение эконометрической модели прогнозирования экспорта-импорта стран БРИКС.

Рассмотрим подробнее эконометрическую модель экспорта-импорта стран группы БРИКС. Данные международной статистики по странам БРИКС за 1996-2015 гг., которые использовались для построения эконометрической модели, взяты из базы данных Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна. В таблице 1 приводятся данные по импорту РФ со странами БРИКС. В таблице 2 приводятся данные по экспорту РФ со странами БРИКС.

Год 

 Бразилия 

 Китай 

 Индия 

  ЮАР 

 1996 

 205 

 1004 

 603 

 1997 

 467 

 1261 

 801 

 1998 

 654 

 1160 

 668 

 1999 

 717 

 893 

 677 

 2000 

 388 

 949 

 557 

 70,7 

 2001 

 923 

 1647 

 546 

 75,7 

 2002 

 1304 

 2401 

 517 

 92,4 

 2003 

 1479 

 3309 

 585 

 112,7 

 2004 

 1370 

 4746 

 651 

 131,7 

 2005 

 2346 

 7265 

 784 

 146,8 

 2006 

 2987 

 12912 

 967 

 159,3 

 2007 

 4108 

 24407 

 1309 

 269,2 

 2008 

 4671 

 34769 

 1714 

 442,5 

 2009 

 3510 

 22860 

 1524 

 319,9 

 2010 

 4067 

 38961 

 2143 

 473,3 

 2011 

  4378 

 48038 

 2761 

 463,8 

 2012 

 3359 

 51768 

 3041 

 685,4 

 2013 

 3493 

 53173 

 3091 

 781,7 

 2014 

 3969 

 50853 

  3171 

 690,0 

 2015 

 2928 

 35199 

 2263 

 585,1 

Таблица 1. Импорт РФ в страны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США

Источник: составлено автором по данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна


Год

Бразилия

Китай

Индия

ЮАР

1996

109

4750

794

1997

146

3981

918

1998

177

3200

585

1999

194

3527

1177

2000

259

5248

1082

33,6

2001

191

5596

1120

5,8

2002

230

6837

1611

40,2

2003

257

8258

2735

6,9

2004

369

10105

2502

9,1

2005

606

13048

2314

25,2

2006

726

15757

2926

20,1

2007

1130

15167

3034

14,3

2008

2041

21147

5231

40,3

2009

1083

16669

5937

195,3

2010

1723

19783

5406

45,8

2011

2103

34692

4666

114,6

2012

2305

35767

7567

278,7

2013

1985

35625

6983

286,2

2014

2290

37415

4396

285,7

2015

1923

28335

4550

274,3

Таблица 2. Экспорт РФ в страны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США

Источник: составлено автором по данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна

Далее построены регрессионные модели, описывающие эту связь. В таблице 3 показаны коэффициенты регрессионного уравнения

Exp=b0+b1·Imp,

(1)

где Exp - экспорт соответствующей страны; Imp – импорт соответствующей страны; b0, b1 – параметры регрессионного уравнения.

Страна

b0

b1

R2

Бразилия

-167

0,490

0,778

Китай

4768

0,577

0,942

Индия

549

1,922

0,740

ЮАР

-34

0,405

0,751

Таблица 3. Зависимость экспорта от импорта РФ
в соответствующую страну БРИКС
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

В четвертом столбце таблицы 3 показан коэффициент детерминации, отражающий качество построенной регрессионной зависимости. Наибольший предельный прирост экспорта от импорта наблюдается при торговле с Индией. На 1 млрд. долл. США прироста импорта из Индии, приходится 1,922 млрд. долл. США прироста экспорта. Наименьший предельный прирост наблюдается при торговле с ЮАР.

Основой для построения прогноза являются временные тренды для импорта, построенные на основе уравнения

Imp=b0+b1·t+b2·t2008+b3·t·t2008,

(2)

где Imp – величина импорта в млн. долл. для соответствующей страны; t – время в годах; t2008 – фиктивная переменная, которая принимает значения 0 до 2008 года и 1, начиная с 2008 года. Фиктивная переменная вводится в уравнения, чтобы учесть изменение тренда начиная с 2008 года. В таблице 4 приводятся значения параметров и коэффициента детерминации для уравнения (2).

Страна

b0

b1

b2

b3

R2

Бразилия

-589039

295

895621

-446

0,905

Китай

-3018874

1510

-1473316

743

0,897

Индия

-69288

35

-292200

146

0,894

ЮАР

-47323

24

-47801

24

0,912

Таблица 4. Тренды импорта РФ в соответствующую страну БРИКС
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

На рис.1-4 построены тренды импорта РФ в соответствующие страны БРИКС, включающие в себя прогноз, полученный в соответствии с (2).

Рис.1.PNG

Рисунок 1. Импорт РФ в Бразилию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рис.2.PNG

Рисунок 2. Импорт РФ в Китай, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рис.3.PNG

Рисунок 3. Импорт РФ в Индию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Рис.4.PNG

Рисунок 4. Импорт РФ в ЮАР, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

Полученные прогнозные значения импорта использованы для расчета прогнозных значений экспорта в соответствии с (1). Рассчитанные значения прогнозов по импорту в соответствии с (2) и экспорту в соответствии с (1) включены в таблицу 5.

Год

Бразилия

Китай

Индия

ЮАР

Бразилия

Китай

Индия

ЮАР

Импорт РФ

Экспорт РФ

2016

3119

52096

3278

769

1361

34847

6851

277,1

2017

2969

54350

3459

817

1288

36148

7199

296,5

2018

2818

56604

3640

864

1214

37450

7547

315,6

2019

2668

58858

3821

912

1140

38751

7895

335,0

2020

2517

61113

4002

960

1066

40053

8243

354,5

Таблица 5. Прогноз экспорта и импорта РФ на 2016-2020 гг., млн. долл. США

Источник: составлено автором в результате эконометрического моделирования

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать вывод, что товаропотоки в 2016-2020 гг. России с Китаем, Индией и Южной Африкой будут расти, а с Бразилией снижаться. Прогнозные значения приведены в таблице 5. Таким образом, имеются перспективы развития банковского бизнеса и расширения продуктовой линейки и услуг, развитие корреспондентских отношений для финансово-кредитных институтов, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность экономических агентов стран группы БРИКС, однако могут потребоваться дополнительные источники капитала для банковского обеспечения торговых отношений. При этом институтам развития торгово-экономических связей России и Бразилии стоит обратить внимание на усиление торговых отношений путем использования как финансовых, так и нефинансовых инструментов.

Список использованных источников:

  1. Dougherty C. Introduction to Econometrics, 4th edition, Oxford University Press, 2011

  2. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean URL http://www.cepal.org/